卡尔曼滤波与量化

前言

我硕士研究题目是卡尔曼滤波，具体题目是《带二次约束的非线性卡尔曼滤波问题》。最近在研究量化，发现有人用卡尔曼滤波作为 Backtrader 的信号指标，这引起了我的很大兴趣。本文是对相关资料的梳理、学习。

卡尔曼滤波是一种预测算法，对于一个系统，通过对系统进行一段时间的观测，得到一组带有噪声的测量值，通过这些值对系统参数进行预测。在连续观测过程中，每一个时间步骤，算法会使用预测值与观测值实现自我校准。

在本文中不对卡尔曼滤波进行介绍与推导，这部分内容读者可参考教材和百科。本文仅关注卡尔曼滤波在量化指标中的应用。