BackTrader 通道策略

介绍

本文策略来自牙医小赵的《量化投资学习笔记188——实现经典交易策略——通道》一文。作者也开源了 BackTrader 策略源码。

通道策略

原理：当股价突破通道时，会向相反方向变化。

计算周期 T 内的通道线的方法：

• 通道下线：周期 T 内股价的最高值
• 通道上线：周期 T 内股价的最低值

源码实现直接参照牙医小赵开源了 BackTrader 策略源码。

轨道指标：

# 上轨
self.H = bt.ind.Highest(self.datas[0].high, period=self.p.T, subplot=False)
# 下轨
self.L = bt.ind.Lowest(self.datas[0].low, period=self.p.T, subplot=False)

上面这段代码存在一个问题，统计最高最低价时，把当日价算进去了，应该是不算当日，从前一交易日开始算，正确代码为：

self.H = bt.ind.Highest(self.high(-1), period=self.p.T, subplot=False)
self.L = bt.ind.Lowest(self.low(-1), period=self.p.T, subplot=False)

开仓条件：if self.close[0] <= self.L[0]:

清仓条件：if self.close[0] >= self.H[0]:

用 20 日最低价突破，我发现开不了仓，即每日的收盘价，通常不会低于 20 日最低价。周期调小后开始交易，但效果不太理想。