量化投资
介绍
量化投资没有确切的定义，它泛指通过数学分析、挖掘价格波动规律，或者通过对相关宏观经济、财务数据、量价关系、资金交易等数据进行建模，寻找数据之间的关系，以获得稳定利润为目标，持续计算生成量化的投资信号，并通过计算机严格执行。
历史
道氏理论
《股票大作手回忆录》
20 世纪初，《股票大作手回忆录》的主角杰西·利弗莫尔（1877-1940），从报纸刊登的个股开盘价和收盘价的高低数据、交易量等数据预测第二天的交易价格，这实际上就是最原始的量化投资。
詹姆斯·西蒙斯
现代的科学家詹姆斯·西蒙斯，在1989年到2009年间，他设计并主导的大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点。
绩效评估
绩效指标也被称为风险指标，他们是量化投资的基石。正因为有这些指标我们可以横向对比不同模型。
大部分个人交易者只看收益率、年化收益率，忽视了最大回撤和夏普比率。殊不知能推动我们在这个行业走多远的正是风险控制能力。
量化策略的绩效评估方式：
量化平台
可视化免编程：
- 同花顺i问财模型工具：策略广场展示了一些表现较好的策略，条件周密，但信号数量可能偏少，未来实盘稳定性方面显得略有疑问。
- 果仁网可视化策略平添：专业程度更高，提供策略商城，和共享策略频道。
- 聚宽向导式因子策略生成器：JoinQuant 是国内较大的量化研究平台。
书单
沿着书单有很多好书值得去发掘。
- 《量化交易：如何建立自己的算法交易》：豆瓣 7.5 分。
- 《Python金融实战》：豆瓣 6.9 分。
- 《打开量化投资的黑箱》
- 《量化投资:以python为工具》
网络资源
赵牙医系列
- ETF基金定投数据分析
- ETF定投数据分析2——金融数据分析
- ETF定投数据分析3——金融数据分析
- ETF定投数据分析4——计算各种回测指标
- ETF定投数据分析5——蒙特卡洛算法
- ETF定投数据分析6——蒙特卡洛算法2
- ETF定投数据分析7——模拟交易系统开发
- ETF定投数据分析9——使用BT框架模拟交易
- 量化投资学习笔记01——初识Pyalgotrade量化交易回测框架
- 量化投资学习笔记02——计算回测指标
- 量化投资学习笔记03——封装回测操作
- 量化投资学习笔记04——回测实盘策略
- 量化投资学习笔记05——检验计算回测指标程序
- 量化投资学习笔记06——《打开量化投资的黑箱》读书笔记
- 量化投资学习笔记07——python知识补漏
- 量化投资学习笔记08——统计学基础补漏
- 量化投资学习笔记09——金融理论、投资组合与量化选股
- 量化投资学习笔记10——时间序列简介与配对交易
- 量化投资学习笔记11——关于时间序列你所能做的一切
- 量化投资学习笔记12——时间序列分析实操
- 量化投资学习笔记13——各种指标的绘图、计算及交易策略
- 量化投资学习笔记14——机器学习:基础知识
- 量化投资学习笔记15——回归分析:一元线性回归
- 量化投资学习笔记69——量化回测框架backtrader
- 量化投资学习笔记70——CFA一级笔记04:经济学第一部分(Economics)
- 量化投资学习笔记72——CFA一级笔记04:经济学第二部分(Economics)
- 量化投资学习笔记73——backtrader实操
- 量化投资学习笔记79——实现量化交易经典策略:双均线策略
- 量化投资学习笔记80——实现量化交易经典策略:计算回测指标
- 量化投资学习笔记81——实现量化交易经典策略:布林带策略
- 量化投资学习笔记83——实现量化交易经典策略:海龟交易法
- 量化投资学习笔记84——实现量化交易经典策略:网格交易法