股市ATR指标
介绍
ATR 指标全称是 Average true range，平均真实波动范围。由 J.Welles Wilder 发明。
作用：衡量市场波动强烈度。
计算方法
某日的股价波动 = 最高价 Ht - 最低价 Lt。
真实波动幅度（True Range, TR）包含前一日收盘价 Ct-1，对 Ht、 Lt、Ct-1 三个值进行比较。
TR 股价最大波动
<math>TR = max(H_t, C_{t-1}) - min(L_t, C_{t-1})</math>
其中：
- Ht ：当日最高价
- Lt：当日最低价
- Ct-1：前一日收盘价
ATR 平均股价波动
对股价最大波动求 n 日的移动平均数：
<math>ATR = EMA(TR, n)</math>
N 通常选用 14 日或 21 日。
意义
显示出交易者的期望和热情。
指标高、指标升高：热情高，交易活跃
实现代码
Talib 中直接提供了这个指标的计算公式：
import talib
data['atr14'] = talib.ATR(
sotck_not_null.high,
sotck_not_null.low,
sotck_not_null.pre_close,
timeperiod=14
)
data['atr21'] = talib.ATR(
sotck_not_null.high,
sotck_not_null.low,
sotck_not_null.pre_close,
timeperiod=21
)